計算永續(xù)合約的合理標記價格使用資金費用基差率,該率等于資金費率乘以至下一個繳付資金費用的時間除以資金費用時間間隔。合理標記價格等于指數(shù)價格乘以(1-資金費用基差率)。
特殊情況下,由于指數(shù)不穩(wěn)定,合約的標記方法可能會使用最新成交價格保護,這種方法類似于簡單的最新成交價格標記,但具有保護措施,以避免不必要的強平風險。標記價格等于最新成交價格,但僅限于標記價格創(chuàng)建的價格區(qū)間內(nèi)。如果價格區(qū)間移動,則標記價格保持不變,且不能遠離價格區(qū)間。