期貨交割月對(duì)未到期合約的走勢(shì)確實(shí)會(huì)產(chǎn)生影響。這種影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

價(jià)格波動(dòng)：隨著交割月的臨近，期貨合約的價(jià)格通常會(huì)逐漸接近現(xiàn)貨價(jià)格，因?yàn)榻桓畛杀咎幱谧畹忘c(diǎn)。這種價(jià)格的接近是期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)對(duì)接的結(jié)果。

套利活動(dòng)：交割月也是期貨市場(chǎng)參與者進(jìn)行套利活動(dòng)的時(shí)機(jī)。通過買賣期貨合約和相關(guān)的現(xiàn)貨標(biāo)的資產(chǎn)，套利交易者可以利用價(jià)格差異獲利。這些套利活動(dòng)也可能對(duì)股票市場(chǎng)的價(jià)格產(chǎn)生一定的影響。

市場(chǎng)流動(dòng)性：在交割日前后，特別是交割日當(dāng)天，期貨合約的交易量可能會(huì)增加，從而增加了市場(chǎng)的流動(dòng)性。這可能會(huì)對(duì)股票市場(chǎng)的交易活動(dòng)產(chǎn)生一定的影響。

需要注意的是，期貨交割月對(duì)未到期合約的影響通常是短期的，不會(huì)對(duì)股票市場(chǎng)的長期走勢(shì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。投資者應(yīng)該根據(jù)自身情況和投資需求進(jìn)行選擇，同時(shí)需要控制風(fēng)險(xiǎn)，避免因?yàn)槭袌?chǎng)波動(dòng)而產(chǎn)生巨大的虧損。