期貨交割月對未到期合約的走勢確實會產(chǎn)生影響。這種影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

價格波動：隨著交割月的臨近，期貨合約的價格通常會逐漸接近現(xiàn)貨價格，因為交割成本處于最低點。這種價格的接近是期貨與現(xiàn)貨市場對接的結(jié)果。

套利活動：交割月也是期貨市場參與者進(jìn)行套利活動的時機。通過買賣期貨合約和相關(guān)的現(xiàn)貨標(biāo)的資產(chǎn)，套利交易者可以利用價格差異獲利。這些套利活動也可能對股票市場的價格產(chǎn)生一定的影響。

市場流動性：在交割日前后，特別是交割日當(dāng)天，期貨合約的交易量可能會增加，從而增加了市場的流動性。這可能會對股票市場的交易活動產(chǎn)生一定的影響。

需要注意的是，期貨交割月對未到期合約的影響通常是短期的，不會對股票市場的長期走勢產(chǎn)生實質(zhì)性影響。投資者應(yīng)該根據(jù)自身情況和投資需求進(jìn)行選擇，同時需要控制風(fēng)險，避免因為市場波動而產(chǎn)生巨大的虧損。