謝邀。

跨品種套利我是不做的，所以，我的答案僅為自己有限的看法。

在期貨交易中，我們要明白一個(gè)道理：收益由風(fēng)險(xiǎn)敞口而來(lái)。

你開(kāi)一手多單，你的風(fēng)險(xiǎn)敞口是一手多單。如果你開(kāi)了100手多單，同時(shí)又在同一合約上開(kāi)了100手空單，那么你的風(fēng)險(xiǎn)敞口就是0。

前者的風(fēng)險(xiǎn)更大一些。但是，誰(shuí)的潛在收益更大？依然是前者。

也就是說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)敞口，決定了你的風(fēng)險(xiǎn)，決定了你的收益。

很多人說(shuō)，套利的風(fēng)險(xiǎn)小，這是錯(cuò)誤的，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)敞口有關(guān)。與你套利還是投機(jī)無(wú)關(guān)。

你1手玉米的純多單，和你100手螺紋鋼套利100手熱卷相比，后者的風(fēng)險(xiǎn)更大。

因此，題主需要明白，不管你做的是什么模式的交易，你需要處理的，永遠(yuǎn)是風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系。

那么就簡(jiǎn)單了，不管你什么方式的套利，當(dāng)你的賬戶產(chǎn)生虧損的時(shí)候，你就需要止損，當(dāng)你賬戶盈利的時(shí)候，你再加倉(cāng)。

這是期貨交易技術(shù)，處理風(fēng)險(xiǎn)敞口的技術(shù)。

不要說(shuō)什么價(jià)差到了一定程度一定會(huì)怎么怎么樣，我們做價(jià)差收益的投機(jī)者，只對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益負(fù)責(zé)。

所以，你扛單和補(bǔ)倉(cāng)，你說(shuō)可不可?。磕敲黠@是錯(cuò)誤的。

一家之言，隨便看看。

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